FTSE Vietnam Index thêm mới NVL và PDR trong đợt review quý IV/2023, đồng thời không loại bất kỳ cổ phiếu Việt nào ra khỏi rổ chỉ số. Như vậy sau đợt review quý IV/2023, số lượng cổ phiếu trong chỉ số FTSE Vietnam Index tăng lên 26 mã cổ phiếu. Danh mục mới sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu (15/12) và chính thức được giao dịch từ thứ Hai tuần sau đó (18/12). FTSE Vietnam Index là chỉ số tham chiếu của FTSE Vietnam ETF. Tại ngày 29/11, quỹ ngoại có tổng giá trị tài sản ròng đạt mức 345 triệu USD (khoảng 8.300 tỷ đồng). Danh mục FTSE ETF tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực bất động sản, tài chính, tiêu dùng, công nghiệp. Tỷ trọng các cổ phiếu lớn trong rổ như HPG, VHM, VIC, VNM, VCB, MSN, SSI,... Hiệu suất đầu tư 11 tháng đầu năm 2023 của quỹ ETF này đạt hơn 30%. Giới đầu tư tỏ ra hào hứng trước thông tin này, trong đó, PDR lọt rổ chỉ số FTSE Vietnam ETF đã được nhiều tổ chức dự báo trước đó, nhưng việc mới cổ phiếu NVL tạo sự bất ngờ. Bên cạnh đó, trong rổ chỉ số FTSE Vietnam All-Share Index, cổ phiếu NVL và FTS của Chứng khoán FPT cũng được thêm mới vào, ngược lại ba cổ phiếu BVH, NT2 và PHR bị loại khỏi rổ chỉ số. Trên thị trường chứng khoán cổ phiếu NVL đang có diễn biến khá tích cực, trong 1 tháng gần nhất (2/11-1/12), ghi nhận mức tăng hơn 35%, đóng cửa phiên hôm nay ở vùng 17.700 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân gần 34 triệu đơn vị/phiên. Còn với PDR, cũng ghi nhận tăng gần 29%, đang giao dịch quanh vùng 27.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch trung bình gần 33 triệu đơn vị/phiên. Trong đợt review này, chúng tôi nhận thấy VN Diamond đã loại cổ phiếu EIB ra khỏi giỏ chỉ số do tỷ lệ trẩn sở hữu nước ngoài thấp, ở mức 76,5%, không đáp ứng tiêu chí trần sở hữu nước ngoài của chỉ số VN Diamond (tối thiểu 85%). Tỷ trọng cổ phiếu EIB trong danh mục các quỹ DCVFM VN Diamond ETF và MAFM VN Diamond ETF lần lượt khoảng 0,55% và 0,4%. Cổ phiếu cần được mua/bán trong đợt tái cơ cấu này HSC ước tính quỹ DCVFM VN Diamond ETF và MAFM VN Diamond ETF sẽ cần bán ra tổng cộng khoảng 5,1 triệu cổ phiếu EIB, đồng thời mua một lượng đáng kể cổ phiếu VPB (12,1 triệu cổ phiếu), MBB (6,1 triệu cổ phiếu), TCB (5,5 triệu cổ phiếu), CTG (5,5 triệu cổ phiếu) và GMD (5,2 triệu cổ phiếu). Ngoài ra, các quỹ này có thể sẽ bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu ACB (16,1 triệu cổ phiếu), MSB (16,0 triệu cổ phiếu). Bảng 1: Các tiêu chí của giỏ chỉ số VN Diamond Index  Kết quả review bán niên chỉ số VN Diamond HSX đã công bố kết quả review bán niên 6 tháng đầu năm 2023 chỉ số VN Diamond. Cổ phiếu EIB đã bị loại ra khỏi giỏ chỉ số, sát với dự báo của chúng tôi. Tất cả thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5/2023. Chỉ số VN Diamond thêm cổ phiếu EIB vào danh mục Trong đợt review này, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu EIB của NĐT nước ngoài đã giảm xuống 8,3% tính đến cuối tháng 3, theo đó. tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài giảm xuống 76,5% và không còn đáp ứng tiêu chí trần sở hữu nước ngoài (tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài tối thiểu 85%). Theo đó, cổ phiếu này đã bị loại ra khỏi giỏ chỉ số VN Diamond. Tỷ trọng hiện tại của cổ phiếu EIB trong danh mục quỹ DCVFM VN Diamond ETF và MAFM VN Diamond ETF lần lượt là 0,55% và 0,4%. Chỉ số VN Diamond không thêm vào cổ phiếu nào trong đợt review này. Sau đợt review này, số lượng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond giảm xuống 17 cổ phiếu, từ 18 cổ phiếu. Ngành ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục có tỷ trọng lớn nhất, ở mức 40% tỷ trọng giỏ chỉ số, bao gồm 9 cổ phiếu: TCB (9,43%), VPB (7,03%), MBB (6,66%), ACB (5,25%), TPB (3,20%), VIB (3,19%), CTG (2,31%), MSB (1,58%), OCB (1,36%). Cổ phiếu MWG, FPT và PNJ là top 3 cổ phiếu sẽ có tỷ trọng lớn nhất, lần lượt khoảng 14,91%, 14,97% và 13,22%. Ước tính mua bán của quỹ DCVFMVN Diamond ETF và MAFM VN Diamond Quỹ DCVFMVN Diamond ETF và MAFM VN Diamond ETF sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở. Chỉ số VN Diamond thay đổi thành phần và tỷ trọng danh mục sẽ tác động lớn đến hoạt động giao dịch của 2 quỹ ETF này. Tổng giá trị tài sản quản lý hiện tại của quỹ DCVFMVN Diamond ETF và MAFM VN Diamond ETF lần lượt là 18.506 tỷ đồng và 69,8 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính 2 quỹ ETF này sẽ cần bán ra toàn bộ 5,1 triệu cổ phiếu EIB. Ngoài ra, 2 quỹ ETF này có thể sẽ bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu ACB (16,1 triệu cổ phiếu), MSB (16,0 triệu cổ phiếu), OCB (3 triệu cổ phiếu) và REE (2 triệu cổ phiếu), đồng thời mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VPB (12,1 triệu cổ phiếu), MBB (6,1 triệu cổ phiếu), TCB (5,5 triệu cổ phiếu), GMD (5,2 triệu cổ phiếu) và NLG (3,6 triệu cổ phiếu). Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến đối với từng cổ phiếu. Quỹ DCVFM VN Diamond ETF và MAFM VN Diamond ETF sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục vào ngày 28/4/2023. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5/2023. Quỹ MAFM VN Diamond ETF là quỹ ETF nội thứ 2 sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở. Ngày 7/4/2023, 5,4 triệu chứng chỉ quỹ MAFM VN Diamond ETF (mã: FUEMAVND) chính thức được giao dịch trên sàn HSX. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 9.533đ/chứng chỉ quỹ, tương đương tổng giá trị tài sản ròng gần 51 tỷ đồng. Đây là quỹ ETF thứ 2 của công ty quản lý quỹ Mirae Asset (sau quỹ ETF MAFM VN30) và cũng là quỹ ETF mới đầu tiên niêm yết trong năm 2023, nâng tổng số quỹ ETF nội giao dịch trên thị trường chứng khoản Việt Nam lên 12 quỹ. Bảng 2: Các cổ phiếu thành phần mới của giỏ chỉ số VN Diamond Index Bảng 3: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của quỹ VFMVN Diamond ETF Biểu đồ 4: Dòng vốn hàng ngày của quỹ DCVFMVN Diamond (triệu USD) Nguồn: HSC Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp. |
